發(fā)文機(jī)關(guān)中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2012年05月29日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號(hào)中匯交公告〔2012〕38號(hào)
施行日期2012年05月29日
效力級(jí)別部門(mén)規(guī)范性文件
（中匯交公告〔2012〕38號(hào)）
為保障利率互換交易確認(rèn)及沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)的規(guī)范、平穩(wěn)運(yùn)行，經(jīng)中國(guó)人民銀行金融市場(chǎng)司同意，現(xiàn)發(fā)布《全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心利率互換交易確認(rèn)規(guī)則》和《全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心利率互換沖銷(xiāo)規(guī)則》。
附件：1、全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心利率互換交易確認(rèn)規(guī)則（略）
2、 全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心利率互換沖銷(xiāo)規(guī)則
二○一二年五月二十九日
附件2：
第一章 總則
1.1 本規(guī)則旨在規(guī)范人民幣利率互換交易參與機(jī)構(gòu)參加全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易中心）利率互換合約沖銷(xiāo)服務(wù)的行為。
1.2 參與機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)交易中心要求簽署相關(guān)法律文件，接受該等法律文件、本規(guī)則及交易中心發(fā)布的相關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)則的約束。
第二章 定義
2.1 參與機(jī)構(gòu)：按照本規(guī)則完整、有效簽署交易中心的法律文件并依交易中心通知，提交利率互換交易合約的人民幣利率互換市場(chǎng)成員。
2.2 沖銷(xiāo)：參與機(jī)構(gòu)以收付相應(yīng)款項(xiàng)為代價(jià)，多邊或雙邊提前終止在沖銷(xiāo)結(jié)果確認(rèn)文件或提前終止確認(rèn)函中列明的利率互換交易合約的行為。沖銷(xiāo)行為包括提交利率互換交易合約、提交約束條件、確認(rèn)沖銷(xiāo)結(jié)果、達(dá)成提前終止確認(rèn)書(shū)等對(duì)參與機(jī)構(gòu)產(chǎn)生約束力的行為。
2.3 沖銷(xiāo)日：或稱(chēng)提前終止日，是指一輪沖銷(xiāo)中利率互換交易合約提前終止的日期。
2.4 基準(zhǔn)日：或稱(chēng)估值日，是指獲得用以計(jì)算提前終止支付額的市場(chǎng)報(bào)價(jià)或第三方相關(guān)數(shù)據(jù)的日期。第三方相關(guān)數(shù)據(jù)包括但不限于交易中心發(fā)布的利率互換定盤(pán)曲線、利率互換收盤(pán)曲線。
2.5 約束條件：參與機(jī)構(gòu)愿意接受本次沖銷(xiāo)結(jié)果的條件范圍，約束條件類(lèi)型由交易中心確定，參與機(jī)構(gòu)根據(jù)約束條件的類(lèi)型向交易中心提條件值。約束條件可包括但不限于總現(xiàn)金流約束、兩兩現(xiàn)金流約束、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口約束。
2.6 全部沖銷(xiāo)：對(duì)于交易雙方之間達(dá)成的一筆交易，在交易到期日前就全部名義本金額終止履行該筆交易。
2.7 部分沖銷(xiāo)：對(duì)于交易雙方之間達(dá)成的一筆交易，在交易到期日前就部分名義本金額終止履行部分交易。
第三章 沖銷(xiāo)行為及其效力
3.1 多邊沖銷(xiāo)。多邊沖銷(xiāo)是指各參與機(jī)構(gòu)根據(jù)交易中心計(jì)算結(jié)果，以收付相應(yīng)終止支付額為代價(jià)，多邊提前終止在沖銷(xiāo)結(jié)果確認(rèn)文件中列明的利率互換交易合約的行為。交易雙方可通過(guò)交易中心系統(tǒng)提交交易以及確認(rèn)沖銷(xiāo)結(jié)果。
3.1.1 交易中心根據(jù)參與機(jī)構(gòu)與對(duì)手方合意提交的利率互換交易明細(xì)、估值和約束條件計(jì)算沖銷(xiāo)結(jié)果。
3.1.2 沖銷(xiāo)結(jié)果確認(rèn)文件經(jīng)參與機(jī)構(gòu)確認(rèn)或簽署后，對(duì)該機(jī)構(gòu)具有法律約束力。
3.1.3 交易中心在沖銷(xiāo)日向參與機(jī)構(gòu)發(fā)送與本方有關(guān)的計(jì)算結(jié)果，各參與機(jī)構(gòu)核對(duì)無(wú)異議的，參與機(jī)構(gòu)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以交易中心指定的方式提交沖銷(xiāo)結(jié)果確認(rèn)文件。所有匹配結(jié)果和計(jì)算結(jié)果均以交易中心沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)記錄為準(zhǔn)。
3.2 雙邊沖銷(xiāo)。雙邊沖銷(xiāo)是指交易雙方以收付自行約定或委托交易中心計(jì)算的終止支付額為代價(jià)，雙邊提前終止一筆或多筆利率互換交易合約的行為。交易雙方可通過(guò)交易中心系統(tǒng)提交雙邊沖銷(xiāo)請(qǐng)求，交易中心系統(tǒng)將根據(jù)雙方達(dá)成一致的內(nèi)容出具沖銷(xiāo)確認(rèn)文件。
3.3 交易雙方應(yīng)按照沖銷(xiāo)結(jié)果確認(rèn)文所載的支付日完成終止支付額的支付。被沖銷(xiāo)的利率互換交易已經(jīng)被上海清算所承接的，原交易雙方應(yīng)該按照上海清算所相關(guān)規(guī)則完成終止支付額的凈額支付。
3.4 任何通過(guò)系統(tǒng)用戶在交易中心系統(tǒng)中進(jìn)行的沖銷(xiāo)行為，均視為已經(jīng)獲得該系統(tǒng)用戶所屬交易成員的充分和完整授權(quán)，由該交易成員承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。
3. 5 交易中心將盡力為交易雙方提供及時(shí)、準(zhǔn)確的計(jì)算結(jié)果，但并不對(duì)此作出保證。交易中心對(duì)信賴(lài)交易中心就每輪沖銷(xiāo)提供的計(jì)算結(jié)果造成的任何損失，包括特定的、直接的、間接的、意外的、可意識(shí)到的各種收入或盈利損失不承擔(dān)任何責(zé)任。
第四章 多邊沖銷(xiāo)結(jié)果及履行
4.1交易中心在沖銷(xiāo)日收到所有參與機(jī)構(gòu)提交的確認(rèn)沖銷(xiāo)結(jié)果的文件，自沖銷(xiāo)日起沖銷(xiāo)行為對(duì)各參與機(jī)構(gòu)產(chǎn)生以下法律效力：
（1）對(duì)于全部沖銷(xiāo)而言，參與機(jī)構(gòu)與每一對(duì)手方機(jī)構(gòu)之間的交易終止，在本確認(rèn)文件列明的交易項(xiàng)下的所有權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任相互終止并解除；就部分沖銷(xiāo)而言，參與機(jī)構(gòu)與每一對(duì)手方機(jī)構(gòu)之間的交易就終止名義本金金額項(xiàng)下的所有權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任相互終止并解除。
（2）參與機(jī)構(gòu)就沖銷(xiāo)結(jié)果確認(rèn)文件下列明的終止條款及支付款項(xiàng)，在參與機(jī)構(gòu)與每一對(duì)手方之間達(dá)成一個(gè)或多個(gè)協(xié)議。該等協(xié)議構(gòu)成《中國(guó)銀行間市場(chǎng)金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議（2009年版）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主協(xié)議”）所稱(chēng)的交易確認(rèn)書(shū)，對(duì)交易雙方具有法律約束力。
交易中心將向各參與機(jī)構(gòu)發(fā)送沖銷(xiāo)生效通知，參與機(jī)構(gòu)應(yīng)在沖銷(xiāo)結(jié)果確認(rèn)文件載明的期限內(nèi)向?qū)κ址铰男兄Ц读x務(wù)。
4.2 因內(nèi)部流程、系統(tǒng)故障等難以克服的困難致使無(wú)法按時(shí)提交沖銷(xiāo)結(jié)果確認(rèn)文件的，參與機(jī)構(gòu)應(yīng)向交易中心提交經(jīng)有權(quán)簽字人簽字確認(rèn)的說(shuō)明函，交易中心向其他參與機(jī)構(gòu)披露該說(shuō)明函并通知本輪沖銷(xiāo)結(jié)束，本次沖銷(xiāo)不對(duì)任何參與機(jī)構(gòu)發(fā)生效力。參與機(jī)構(gòu)無(wú)正當(dāng)理由，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向交易中心提交沖銷(xiāo)結(jié)果確認(rèn)文件的，交易中心將因該機(jī)構(gòu)原因造成沖銷(xiāo)失敗的情況通知各參與機(jī)構(gòu)，本輪沖銷(xiāo)結(jié)束，不對(duì)任何參與機(jī)構(gòu)發(fā)生效力。
第五章 參與機(jī)構(gòu)責(zé)任及違約處理
5.1 參與機(jī)構(gòu)無(wú)正當(dāng)理由未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向交易中心提交沖銷(xiāo)結(jié)果確認(rèn)文件的、未按照本規(guī)則及沖銷(xiāo)確認(rèn)函的約定完成款項(xiàng)收付或有其他違規(guī)違約行為的，交易中心視情節(jié)采取以下處理措施并同時(shí)按照相關(guān)規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告。
（1）向該機(jī)構(gòu)出具警示函；
（2）暫停向該機(jī)構(gòu)提供利率互換沖銷(xiāo)服務(wù)；
（3）停止向該機(jī)構(gòu)提供利率互換沖銷(xiāo)服務(wù)。
5.2 若參與機(jī)構(gòu)未按照沖銷(xiāo)結(jié)果確認(rèn)文件載明的金額、日期收付款項(xiàng)的，對(duì)手方機(jī)構(gòu)可根據(jù)雙方簽署的主協(xié)議和《中國(guó)銀行間市場(chǎng)金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議（2009年版）補(bǔ)充協(xié)議》要求該參與機(jī)構(gòu)承擔(dān)違約責(zé)任。
第六章 附則
6.1 沖銷(xiāo)服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)辦法按照交易中心頒布的相關(guān)文件和與交易成員簽署的相關(guān)協(xié)議執(zhí)行。
6.2 如遇市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、貨幣政策調(diào)整等突發(fā)情況，交易中心可自行宣布暫?；蛉∠据啗_銷(xiāo)服務(wù)。上述因素消除后，依交易中心通知恢復(fù)沖銷(xiāo)。
6.3 本規(guī)則自發(fā)布之日起生效，解釋權(quán)和修改權(quán)屬于交易中心。
